Indice Vix di volatilità: cos’è, come funziona e come investire

Cos'è e Come investire sull’indice VIX. Perché questo indicatore è tanto importante per la borsa americana?

Indice VIX

L’indice VIX è uno strumento finanziario utilizzato dai trader per investire e valutare l’andamento dei mercati. L’acronimo identifica il Volatility Index associato al Chicago Board Options Exchange, il CBOE.

È stato uno dei primi indici di stima con riferimento all’S&P 500. Perché vi è tanto interesse per l’Indice VIX? Cos’è e cosa misura? Se sei interessato e vuoi ampliare le tue opportunità di investimento, non dovrai fare altro che leggere il nostro articolo.

Infatti, se ti stai chiedendo perché può essere utile approfondire la sua conoscenza, devi considerare che fare trading sull’indice VIX potrà portarti a numerosi vantaggi, sia come strumento finanziario, sia per le informazioni che potrai ottenere dalla sua valutazione. 

Andiamo a scoprire quali sono le sue caratteristiche e come investire attraverso le migliori piattaforme di trading online.

Indice VIX: cos’è

Gli indici sono dei prodotti finanziari al cui interno vengono raggruppati un certo numero di titoli con caratteristiche simili. Il mercato USA ne prevede diversi, ma tra quelli più utilizzati per sottolineare l’andamento della borsa americana si possono considerare il NASDAQ e l’S&P 500, nel quale sono presenti i titoli a maggiore capitalizzazione

L’indice VIX è strettamente connesso proprio a quest’ultimo. Venne creato nel 1993 come incide di stima. Ciò significa che il suo andamento riflette quello della volatilità del mercato, ovvero la percentuale di variazione dei prezzi in un dato periodo. 

Il concetto di volatilità è fondamentale se vuoi valutare quando entrare nel mercato. Infatti, è un valore che non indica un prezzo in un determinato momento, ma farà riferimento a una possibile condizione del mercato in un arco temporale prestabilito. 

Cerchiamo di semplificare questo concetto:

  • volatilità alta: il mercato è in una fase di incertezza e quindi può determinare delle variazioni nel trend di un asset a ribasso;
  • volatilità bassa: vi è maggiore fiducia degli investitori e una possibilità di crescita del mercato.
Scheda Indice VIX 
 NomeIndice VIX
 TickerVIX
 TipologiaIndici future sul CBOE
➡️ Asset di replicaS&P 500
 Anno di fondazione1993
 ComposizioneIndice di stima
 Valore di riferimentoPercentuale da 0 a 100
️ Come investireCFD – ETF

Come funziona il VIX

In quanto indice di stima, al suo interno non saranno presenti dei titoli come nello S&P 500, ma si farà riferimento all’andamento delle opzioni, call e put, previste in quest’ultimo. Un’opzione è una sorta di scommessa a tempo su un determinato titolo. Nel caso in particolare, potrai aprirne una call, puntando sulla crescita dell’indice S&P 500, o put, nella condizione inversa.

Il valore dell’indice VIX sarà quindi espresso in percentuale, dato che farà riferimento alla volatilità con un range che va da 0 a 100. In base a questo dato, si potrà valutare la fiducia degli investitori sul mercato. Per questo viene definito anche come l’indice della Paura, dato che il suo aumento di valore indica la volontà da parte dei trader di chiudere le proprie posizioni.

Quale relazione intercorre tra l’indice VIX e l’indice S&P 500?

Per comprendere perché è considerato un dato di riferimento, devi valutare cosa indicano le diverse percentuali e qual è il rapporto con l’indice S&P 500, sulla base di quanto segue:

  • Indice VIX tra 0 e 20%: vi è una volatilità bassa, un fattore che indica una probabile crescita dell’S&P 500, dato che si avrà una minore preoccupazione da parte degli investitori;
  • valori tra i 20 e i 30 per cento: è una fase particolare del mercato, dato che la volatilità viene considerata nella media e questo può influenzare anche la relativa crescita dell’indice sottostante;
  • indice al di sopra del 30%: la volatilità è elevata, ciò desta preoccupazione nei trader, con un’incertezza che si riflettere sul S&P 500.

Indice VIX: grafico in tempo reale

Di seguito avrai a disposizione il grafico in tempo reale dell’indice VIX. Devi considerare che questo strumento sin dall’inizio ha avuto la funzione di valutare quali possano essere i segnali di una fase di rialzo dello S&P 500 o di ribasso. Non è retroattivo.

Ciò vuol dire che non potrai effettuare un’analisi degli eventi passati per cercare di prevenire quelli futuri, ma potrai solo percepire quali siano i segnali che sono collegati alla volatilità.

Cosa significa ciò? Se osservi le percentuali raggiunte negli ultimi anni puoi comprendere subito quale possa essere la funzione di questo indice, quando fai trading. Infatti, nel 2019, la sua soglia era al di sotto dei 25 punti percentuali, un valore che indicava una fase del mercato stabile, con una crescita.

Nel 2020 si è avuta un’improvvisa impennata della sua percentuale, che ha raggiunto l’82%, riflettendo la condizione di incertezza del mercato collegato alla pandemia. Per tutto il 2021 il suo andamento è stato altalenante, e solo negli ultimi mesi si è ritornati intorno alla soglia dei 25 punti percentuali.

Quindi, se vuoi investire sull’Indice VIX, dovrai fare attenzione a quei segnali che possono influenzare il sentiment degli investitori e inoltre, disporre dei giusti strumenti finanziari. Vediamo come fare. 

Come investire nell’indice VIX: CFD ed ETF

Come investire nell'indice VIX con ETF e CFD

In quanto indice, potrai operare attraverso le piattaforme di trading online utilizzando i seguenti strumenti finanziari:

  • CFD: contract for difference;
  • ETF: Exchange Traded Funds.

Infatti, i CFD ti permettono di aprire un contratto con il broker che replica l’andamento di una asset sottostante. Avrai l’opportunità di investire dei capitali ridotti, con riferimento al valore della posizione aperta.

Inoltre, avrai la possibilità di investire sia quando la volatilità dell’indice aumenta, sia nelle fasi di discesa. Nel primo caso, potrai aprire una posizione long o di acquisto, mentre nel secondo, potrai investire con una short o di vendita.

I CFD sono strumenti molto utili, anche perché associati alla leva finanzia che ti permette di ampliare la tua espiazione economica. Devi però considerare che ci sono anche dei rischi, e per questo diventa indispensabile scegliere solo le migliori piattaforme di trading online.

Altra soluzione è quella di operare utilizzando gli Exchange Traded Funds. Quali sono le loro caratteristiche? Vediamole brevemente:

  • disporrai di un fondo con riferimento a un asset sottostante;
  • fondi a gestione è passiva;
  • potrai operare a breve termine con i CFD o a lungo termine;
  • otterrai un rendimento costante;
  • il rating di rischio è ridotto;
  • avrai una maggiore sicurezza sul tuo capitale.

Gli ETF sull’indice VIX sono una valida alternativa per diversificare il tuo portafoglio, soprattutto se vuoi equilibrarlo, abbassando il rating di rischio.

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Indice VIX: come utilizzarlo

Indice VIX come utilizzarlo

L’indice VIX può essere molto utile per valutare con attenzione come operare sul mercato. In particolare, potrai impiegarlo:

  • per scegliere le tue strategie di trading;
  • stabilire di aprire o chiudere una posizione;
  • come forma di sicurezza alle variazioni del mercato;
  • come copertura ai rischi dell’investimento.

Valutare la volatilità è un fattore importante se decidi di utilizzare i CFD operando con strategie intraday, oppure di scalping. Potrai quindi tenere aperto sulla tua piattaforma di trading il grafico in tempo reale dell’Incide VIX, oppure impostare degli allert in modo da verificare quando vi siano dei sostanziali cambiamenti. 

Inoltre, la stretta connessione con l’S&P 500, può esserti utile se stai operando sulle azioni a più alta capitalizzazione, come Apple oppure Amazon, per citare alcune di quelle presenti al suo interno. Vediamo il perché. Un’eventuale crescita della volatilità è indicativa di una fase di incertezza e per questo l’indice della Paura ti può essere utile per valutare il momento di rafforzare una posizione, se hai puntato su una contrazione dei prezzi, oppure di chiuderla.

Invece, se il valore dell’indice tende a scendere, può essere il momento buono per comprare, e quindi ampliare il tuo portafoglio. Altro utilizzo può essere quello di segnale per eventuali cambiamenti di trend del mercato. Basta considerare che prima della crisi dei mutui sub-prime nel 2008, la percentuale dell’Indice VIX ha raggiunto valori elevati, pari al 60-70%, così come durante la crisi dovuta alla pandemia.

Infine, potrai utilizzare l’indice anche come forma di copertura finanziaria, compensando l’eventuale esposizione se il tuo portafoglio è sbilanciato, soprattutto se investi a medio e lungo termine su prodotti come ETF e sul mercato azionario USA.

Perché fare trading sull’Indice VIX: pro e contro

Investire sull’Indice VIX può esser una valida opportunità per ampliare il tuo patrimonio titoli e avere un maggior sentiment del mercato. Nella tabella seguente abbiamo riassunto tutti i pro e i contro.

 Vantaggi Svantaggi 
Operatività con i CFDÈ un indice di stima
Investimenti con gli ETFNon prevede una retroattività
Indica la volatilità del mercatoInvestimento con rating di rischio medio alto
Influenza l’andamento dell’S&P 500Conoscenza del mercato
Potrai utilizzarlo per conoscere il sentiment di mercato 
Avrai una forma di spia di sicurezza 
Utile come forma di ricopertura 

Indice VIX: previsioni

Indice VIX previsioni

Quali sono le previsioni per i prossimi mesi dell’incide VIX? Come hai letto, non è possibile prevedere un qualcosa di certo, dato che si avrà una visione dell’andamento del mercato in uno specifico momento.

In ogni caso, oggi i valori si attestano di nuovo al di sotto del 30%, indicando agli analisti come la fiducia degli investitori sembra essere maggiore, mettendo da parte l’incertezza degli anni di pandemia. Ovviamente vi sono diversi fattori che incidono sulla variazione dell’indice. ùVediamo quali sono i principali:

  • notizie economiche;
  • eventi di natura mondiale;
  • dati sulla salute del mercato americano.

Se da un lato si prospetta una maggiore stabilità, dall’altro gli eventi dell’ultimo mese potrebbero determinare grandi cambiamenti nell’indice. Basta considerare i dati sull’inflazione USA, le difficoltà politiche riscontrate nell’est dell’Europa e un mercato che ancora sembra risentire, in alcuni settori, della fase di crisi collegata al Coronavirus. 

Indice VIX: conviene?

Indice VIC conviene investire?

Le previsioni sull’Indice VIX sono incerte, e gli analisti possono solo ipotizzare eventuali cambiamenti nel breve e medio termine. In ogni caso, operare su questo indice può essere conveniente.

Infatti, potrai raggiungere un doppio obiettivo. Da un lato avrai un prodotto finanziario che prevede anche delle variazioni di percentuali giornaliere elevate e su cui potrai investire con i CFD e gli ETF. 

Dall’altro disporrai di un termometro utile per fare attenzione ai cambiamenti del mercato e scegliere il momento giusto per rafforzare o chiudere una posizione.

Inoltre, l’Indice VIX è un valore che ti permetterà di individuare eventuali cambiamenti repentini del trend dei mercati e quindi di alleggerire le tue posizioni. Tutti questi fattori lo rendono un valido strumento, sebbene sia abbastanza complesso da valutare.

Per questo, affidarsi ai migliori siti di trading online diventa una scelta obbligata e necessaria se vuoi essere competitivo e soprattutto riuscire a interpretare nel modo migliore l’andamento dell’Indice VIX.

Indice VIX: domande frequenti

Come si investe sull’Indice VIX?

Potrai operare sull’indice VIX utilizzando strumenti derivati come i CFD, oppure investendo sugli Exchange Traded Funds.

Come si calcola l’Indice VIX?

Se decidi di investire sull’indice VIX, devi considerare che questo prodotto finanziario è un indice di stima, senza un paniere di titoli, che viene misurato in percentuale che va da 0 a 100.

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Achille Bellelli

Imprenditore tech e investitore indipendente, esperto in criptovalute e strumenti di trading speculativo. Scrive per FinanzaDigitale e altri magazine economici.

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