CET-1 ratio: cos’è, significato, a cosa serve e perché è importante

Il CET-1 ratio è un indicatore di solidità finanziaria di una banca, utile al fine di valutare se un istituto di credito possa essere considerato affidabile e sicuro. Scopri tutte le sue caratteristiche nella nostra guida.

Cet-1 ratio

Quando si parla di sicurezza dei propri soldi diventa fondamentale valutare la solidità patrimoniale di una banca, prendendo come riferimento alcuni parametri, come il CET-1 ratio.

Un termine che negli ultimi anni avrai molto probabilmente sentito spesso, dato che viene utilizzato come punto di riferimento per individuare quali siano le migliori banche in Italia.

Fino a pochi anni fa era impensabile che un istituto di credito potesse dichiarare default. Eppure, dall’America all’Italia negli ultimi 10 anni sono stati diversi i salvataggi effettuati dai Governi al fine di evitare il collasso di diversi sistemi di credito.

L’attenzione alla solidità bancaria, all’esposizione ad attività rischiose e alla liquidità finanziaria, non sono solo parametri tecnici, ma vengono presi come riferimento per una scelta attenta di un conto corrente o se vuoi investire su asset bancari.

In un momento storico in cui si cercano soluzioni per proteggere i propri soldi dall’inflazione, valutare dove custodire il proprio denaro non è una semplice opzione, ma diventa indispensabile per affrontare con maggiore tranquillità questa fase di crisi economica.

In questo contesto conoscere il CET-1 ratio della propria banca o del futuro istituto di credito è il primo passo per tutelare il tuo denaro. Nelle prossimo righe ti spiegheremo cos’è questo indicatore, come funziona e perché è importante.

Cos’è il CET-1 ratio

Cos'è il CET-1 ratio

Il termine CET-1 ratio è un acronimo che identifica il Common Equity Tier 1. Cos’è esattamente? È un indicatore di solidità finanziaria che viene espresso in percentuale, generato attraverso il rapporto tra il patrimonio della banca e la sua esposizione ad attività rischiose ponderate, come i mutui e i prestiti.

Più alto è il valore del CET-1 ratio e, in teoria, maggiore è la solidità di una banca. Se, invece, questo parametro si abbassa, può essere un valido indicatore di come l’esposizione finanziaria di un istituto di credito sia più elevata, un fattore che potrebbe portare, in caso di difficoltà economiche, al fallimento.

Il CET-1 ratio è stato istituito e aggiornato con i diversi accordi di Basilea, I, II, e III, riflettendo la necessità di creare un’uniformità di comportamento delle banche in ambito UE al fine di tutelare i consumatori ed evitare eventuali default.

Come si calcola il CET-1 ratio

Come si calcola il Common Equity ratio

La formula per il calcolo del CET-1 ratio prevede l’utilizzo di una serie di parametri economici.

Tra questi, quelli più importanti sono:

  • Tier 1;
  • rischi ponderati.

Con il primo termine si indica il capitale che è presente nelle casse di una banca, ovvero quella che viene comunemente definita liquidità. Questo parametro è importante, dato che le banche con un rapporto liquidità/debiti elevato, possono utilizzare il denaro contante in caso di emergenza facendo fronte a eventuali difficoltà economiche.

L’altro elemento da considerare sono i rischi ponderati, ovvero quelle attività come i prestiti, i finanziamenti a breve e medio termine, oppure i mutui. Com’è noto, se richiedi una somma di denaro a una banca, ti verrà concessa solo previa presentazione di garanzie. Per questo si parla di rischio ponderato.

Tuttavia, come tutte le forme di investimento, anche i prestiti hanno una percentuale di pericolosità, nel caso in cui il debitore non riesca più ad adempiere al pagamento di una rata. Per questo diventa importante avere una liquidità tale da coprire eventuali perdite.

In base a questi parametri la BCE ha posto come valore minimo di CET-1 l’8%. Tuttavia, in base allo Stato di appartenenza di una banca, l’indice di solidità può variare. Per esempio, per le banche italiane viene richiesto un minimo pari al 10,5%.

Cosa succede se l’indice di solidità è basso

L’importanza del CET-1 ratio si evidenzia nel momento in cui una banca scende al di sotto del livello dell’8% stabilito dalla BCE. Infatti, con cadenza regolare la Banca Centrale Europea effettua una serie di controlli sulla solidità degli istituti di credito, chiamati SREP test (Supervisor Review and Evaluation Process).

Ogni banca dovrà superare il valore minimo. Nel caso in cui questo non si verifica, viene stabilito dalla BCE un periodo di transizione entro il quale intervenire al fine di rientrare nel parametro stabilito. Nel caso in cui non venga rispristinata la percentuale minima, sarà necessario intervenire attraverso il bail-in, ovvero il salvataggio interno.

Questa procedura prevede la riduzione delle perdite di una banca attraverso l’utilizzo di capitali che verranno versati dagli azionisti, con rifermento a quei conti deposito che hanno importi superiori ai 100.000€.

In questo modo si evita l’intervento esterno, da parte di finanziatori terzi come può essere anche lo Stato italiano, definito bail-out, e l’eventuale fallimento di una banca.

Ecco quali sono i valori di riferimento del CET-1 ratio:

  • 7-8%: percentuale del CET-1 ratio minima per la solidità bancaria;
  • 10%: solidità media;
  • dal 12% in su: banca con elevata solidità.

Perché è importante il CET-1 ratio

Perché è utile il CET-1

L’indice di solidità bancaria CET-1 è oggi un parametro preso come riferimento dagli organi di controllo, da un correntista e dai trader. Andiamo a vedere il perché.

Per quanto concerne le autorità di Controllo Bancaria Europea, l’EBA, il CET-1 ratio è impiegato all’interno degli stress test, simulazioni effettuate per valutare la risposta di una banca a condizioni di crisi economiche eccezionali. Inoltre, la BCE lo impiega per definire lo standard economico-finanziario di base di una banca.

Dal punto di vista del correntista, senza entrare in ambito tecnico, un istituto di credito che possiede un CET-1 ratio al di sopra dell’11% può essere considerato molto affidabile. Ciò vuol dire che non ci si dovrà preoccupare di investimenti che possano mettere a rischio le proprie finanze con eventuali bail-in. Può essere dunque un valido parametro da prendere in considerazione se devi scegliere di aprire un conto corrente, oppure se stai valutando di cambiare banca.

Inoltre, puoi utilizzare l’indice di solidità anche se vuoi investire in azioni. Infatti, è tra i fattori che possono influenzare l’andamento delle quotazioni di un asset bancario nel medio e lungo termine.

Tuttavia, il CET-1 ratio non è l’unico elemento da considerare per tutelare i tuoi soldi e proteggerli. Può essere utile anche valutare i seguenti dati economici e finanziari di una banca:

  • redditività;
  • debiti complessivi;
  • rapporto tra fatturato annuo e utili;
  • notizie riguardanti la banca;
  • valore del capitale azionario;
  • distribuzione dei dividendi.

Per esempio, quest’ultimo parametro è indicativo di un’impresa bancaria forte, con la possibilità di utilizzare parte degli utili per nuovi investimenti, mentre i restanti saranno suddivisi agli azionisti.

Leggi la nostra analisi sui migliori dividendi italiani

CET-1 ratio banche italiane 2022

BancaCET-1 ratio 2022
1. Tinaba Banca Profilo22,1%
2. Mediolanum20,7%
3. Banca Sella19,22%
4. Fineco18,8%
5. Illimity Bank17,7%
6. N2617,2%
7. Banca MPS15,7%
8. BPER Banca14,2%
9. Intesa Sanpaolo12,7%
10. UniCredit11,8%

Nella tabella abbiamo inserito la classifica delle 10 banche più sicure in Italia. Se vai ad analizzare l’indice di solidità, tra i primi posti si trovano alcuni dei migliori istituti di credito online, come Banca Profilo con Tinaba, Mediolanum e Fineco. che prevedono un comparto dedicato al risparmio gestito.

Lo stesso vale per Banca Sella e per una realtà come illimity Bank che ti permette di aprire uno dei migliori conti deposito per quanto riguarda il rendimento. Al sesto posto si colloca N26 Bank, uno dei primi conti smart, che ha ottenuto un enorme successo negli ultimi anni, combinando innovazione e solidità finanziaria.

Chiudono la classifica le realtà bancarie più grandi d’Italia, come BPER Banca, con un CET-1 ratio del 14,2%, Intesa Sanpaolo con il 12,7% e UniCredit, con l’11,8%. Infine, al di fuori della classifica vi è Banca MPS (Monte Paschi di Siena), la quale, anche se ha rafforzato negli ultimi anni la sua solidità, con l’aumento di capitale a novembre 2022, si attesta poco al di sopra del 10,5%.

Leggi anche la nostra guida sulle banche più sicure

Dove si trova il CET-1 ratio banche italiane

Dove si trova il CET-1 ratio

Per le banche italiane ed europee avere un elevato CET-1 ratio è un modo per differenziarsi dalla concorrenza. Per questo spesso, nella home page dei siti istituzionali, troverai subito questo parametro, con la relativa spiegazione.

In alternativa, puoi consultare i documenti di bilancio oppure quelli delle ultime trimestrali. Infatti, dopo le informative sull’andamento annuale e sui dati economici, viene riportato anche il dato del CET-1 ratio, suddiviso in base agli anni in modo da permetterti di confrontare la crescita di solidità della banca.

Leggi anche la nostra recensione sui migliori conti correnti per accredito stipendio

CET-1 ratio: domande frequenti

Cosa rappresenta il CET-1 ratio?

Questo termine è l’acronimo del Common Equity Tier 1, un parametro che indica la solidità finanziaria di una banca.

Quanto deve essere il valore minimo del CET-1 ratio?

Il valore minimo del CET-1 ratio è dell’8%. Tuttavia, una banca considerata solida dovrà avere un parametro che oscilla al di sopra dell’11%.

Quali sono le banche più solide in Italia?

Puoi trovare la classifica delle banche più solide in Italia, con la relativa percentuale del CET-1 ratio, nel nostro articolo.

Achille Bellelli

Imprenditore tech e investitore indipendente, esperto in criptovalute e strumenti di trading speculativo. Scrive per FinanzaDigitale e altri magazine economici.

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